システマティックリスクとイベントトレーディング
開催日 | 2015年09月10日(木) | 時間 | 19時00分~20時00分 |
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対象者 | 日本CFA協会会員、受験者、一般4,000円 | ||
参加人数 | 42名 | ||
パネラー・講師 | 森平 爽一郎氏(早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授) | ||
主催 | 一般社団法人日本CFA協会 |
セミナー詳細
システマティックリスクとは、経済全体に影響をあたえるようなリスクであり、分散投資によって除去できないようなリスクを指す。そうしたリスクの一例としては、グローバ ルな経済危機や自然大災害を上げることができる。イベントトレーディングとは、こうしたイベントが生じた時のトレーディング戦略を指す。この報告では、東日本大震災を例にとって、大災害が生じた時にイベントトレーディングの効果を、状態空間モデルを用いて検証した結果をしめす。