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システマティックリスクとは、経済全体に影響をあたえるようなリスクであり、分散投資によって除去できないようなリスクを指す。そうしたリスクの一例としては、グローバ ルな経済危機や自然大災害を上げることができる。イベントトレーディングとは、こうしたイベントが生じた時のトレーディング戦略を指す。この報告では、東日本大震災を例にとって、大災害が生じた時にイベントトレーディングの効果を、状態空間モデルを用いて検証した結果をしめす。